上市公司股价崩盘风险数据（2000-2022）

**数据简介**
上市公司股价崩盘风险指的是股价突然大幅下跌的可能性，其可能受多种因素影响，包括公司财务状况、市场环境、政策变化和投资者情绪等。关于该风险的测算，通常采用负收益偏态系数（NCSKEW）和股票收益上下波动比率（DUVOL）来度量。目前提供的数据包含52234个样本，以do文件、excel格式存储，并附有参考文献。

**数据详情**
该数据集名为“上市公司-股价崩盘风险相关数据”，涵盖了从2000年至2022年的数据。

**相关数据指标**
主要包括stkcd（证券代码）、year（年份）、NCSKEW、DUVOL、Crash（崩盘风险指标）、Ret（回报率）、Sigma（波动率）等。此外，还有关于周个股的交易金额、流通市值、总市值等相关数据，以及考虑现金红利再投资的市场回报率等不同计算方法的数据。